EPTI

AcronymDefinition
EPTIExecutive and Professional Training Institute (Ireland)
EPTIEscuela Profesional de Traducción e Interpretación (Guatemala)
EPTIExport Performance Taxation Incentive (New Zealand)
EPTIEnergy and Power Technology Initiative (US DoD)
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Un trabajo mas reciente es el presentado por Velasquez-Ciraldo y Restrepo-Tobon (2016), quienes, basandose en Ait-Sahalia (2008) y Ait-Sahalia y Kimmel (2010), estiman la EPTI para el mercado colombiano usando ATSM, a partir de lo cual encontraron que los modelos ATSM se desempenan de forma superior respecto a los otros modelos existentes en el pronostico de la EPTI.
Finalmente, el metodo de componentes principales hace un uso mas eficiente de la informacion contenida en la EPTI pero no cuenta con un soporte teorico adecuado para ser utilizado individualmente en la estimacion del VaR de portafolios de renta fija.
Estos trabajos, sin embargo, no se fundamentan en ninguna teoria que describa la EPTI para la modelacion del VaR de portafolios de renta fija.
000 posibles trayectorias para la EPTI y se valora el portafolio de renta fija, obteniendo la distribucion empirica simulada del valor del portafolio.
Estos autores proponen tomar una aproximacion lineal de primer orden a la ecuacion del modelo de NS para hacer que las tasas de interes a diferentes plazos sean una funcion lineal de tres factores: nivel, pendiente y curvatura de la EPTI.
El presente trabajo considera modelos multifactoriales dinamicos para la estimacion de la EPTI.
Inicialmente, Diebold y Li (2006) proponen una version dinamica del modelo estatico de NS para modelar la EPTI.
Por lo tanto, para pronosticar la EPTI para un periodo t + h se utiliza la siguiente especificacion:
Cada modelo asume que existen tres factores o variables latentes (el nivel, la pendiente y la curvatura) que explican la mayor parte de la dinamica de la EPTI, expresando las tasas de interes (para cualquier plazo) en funcion de estos factores.