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A primeira estatistica e a raiz do erro medio quadratico considerando todos os ativos (REMQ) e a segunda, extraida do trabalho de Campbell & Vuolteenaho (2004), e o compositepricing error (CPE), como [??]'[[??].sup.-1][??], onde [??] e um vetor composto pelos erros de aprecamento [[??].sub.i] dos p ativos calculados e [??] e a matriz diagonal de variancias estimadas dos retornos dos p ativos.
Para este modelo, comparado ao CAPM incondicional, observa-se uma reducao das medidas agregadas REMQ e CPE de 11% e 21%, respectivamente, no periodo analisado.