RORAC

AcronymDefinition
RORACReturn on Risk-Adjusted Capital
RORACRoberto Oliveros Rivas, AC (Mexico)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Na presente seccao, estuda-se o desempenho dos fundos segundo um conjunto de doze medidas ajustadas ao risco, nomeadamente: Sharpe, Alfa de Sharpe, Treynor, Jensen, Modigliani-Modigliani (MM), Indice de informacao (IF), RORAC, IVaR, Sortino, UPR, Omega e indice de Fouse.
A medida Return on Risk Adjusted Capital (RORAC) e calculada com base no VaR.
Ja os indices de informacao e RORAC nao evidenciam uma correlacao muito significativa com as outras medidas, nem entre eles, o que nos indica que estes indicadores nao sao substitutos dos outros, pelo que nao podemos aceitar a hipotese H2 atras formulada.
Por exemplo, o RORAC apresenta uma correlacao ainda menor comparado com os outros indices, o que pode ser explicado pelo fato do RORAC depender do VaR, sofrendo as mesmas limitacoes deste.
Apenas o RORAC mostrou uma correlacao perfeita inversa com oValue at Risk.
Risk Capital Allocation for RORAC Optimization, Journal of Banking & Finance, 11, 3001-3009.
Ademas, se calcula la tasa de interes que deberia negociarse con cada cliente para conseguir el objetivo de rentabilidad ajustada a riesgo (RORAC), que es del 35% anual.