WESML

AcronymDefinition
WESMLWeighted Exogenous Sample Maximum Likelihood (sampling theory)
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(7) Su estimador se llama el Weighted Exogenous Sampling Maximum Likelihood (WESML).
Es importante mencionar que la consistencia de los estimadores WESML depende fuertemente del conocimiento que se tenga de los parametros (h, q).
Siguiendo a Amemiya (1985), el estimador WESML es asintoticamente normal, consistente y con varianza dada por:
El estimador WESML es consistente, pero ineficiente, por lo cual otros estimadores han sido propuestos.
El uso de las tecnicas WESML requiere una estimacion de la tasa de emigracion agregada (Imbens y Lancaster, 1994).
El problema es especialmente severo para el estimador WESML debido a que los pesos usados en el estimador representan erroneamente a las observaciones.
Los coeficientes de los estimadores WESML y GMM son estadisticamente diferentes de acuerdo a la prueba de Hausman (1978) que tambien se muestra en el cuadro 4.
El cuadro nos muestra que todos los coeficientes son estadisticamente significativos y que los coeficientes WESML y GMM son estadisticamente no similares.
El articulo encuentra que las tecnicas GMM son mas adecuadas que las tecnicas WESML para el estudio de la emigracion de mexicanos debido a que las primeras pueden predecir mejor la tasa de emigracion agregada.
(3) Otros articulos han aplicado su propia version de las tecnicas WESML, por ejemplo Bover y Arellano (2002), para estudiar la migracion interna en Espana.